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Portfolio Volatility (VaR)

Calculate total portfolio volatility and VaR.

자산 수

2 - 5

평균 상관계수 (ρ)

자산 간 단일 평균 상관계수 사용 (-1 ~ 1).

포트폴리오 가치

신뢰수준

비중은 합이 100%가 아닐 경우 자동으로 정규화됩니다.

비중 (%) #1

변동성 (%) #1

비중 (%) #2

변동성 (%) #2

비중 (%) #3

변동성 (%) #3

결과

계산기 정보

이 계산기는 σ_p = sqrt(wᵀ Σ w) 공식을 사용하여 포트폴리오 변동성을 계산합니다. 비대각 공분산은 ρ·σ_i·σ_j (단일 평균 상관계수)로 가정합니다. 표시된 VaR은 정규분포 가정을 따른 단순 파라메트릭 VaR입니다: VaR = V·z·σ_p. 이는 근사치이며 수익률이 정규분포를 따른다고 가정합니다.